首页 > 《高校应用数学学报：英文版（B辑）》 > 2012年1期 > An efficient algorithm for Bermudan barrier option pricing

An efficient algorithm for Bermudan barrier option pricing

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要一个有效选择定价方法被毒牙和Oosterlee在2008为欧洲选择基于Fourier余弦扩大介绍，并且以后，这个方法被他们也使用分别地定价早锻练的选择和障碍选择，在2009。在这份报纸，这个方法被使用分离地多于锻练日期多次定价监视日期是的美国障碍在选择。相应算法被介绍给实际选择定价。数字实验证明这个算法为不同指数的L工作很好并且高效地

DOI 34g8re63j9/1136407

作者 DING Deng;HUANG Ning-ying;ZHAO Jing-ya

机构地区不详

出处《高校应用数学学报：英文版（B辑）》 2012年1期

关键词期权定价有效算法百慕大欧式期权定价方法障碍期权

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2012年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1LIU Shu-ing;LIU Yu-chung. An alternative lattice algorithm for option pricing.政治经济学,2010-05.
2Bai-min YU. Two Efficient Parameterized Boundaries for Vee’s Asian Option Pricing PDE.基础数学,2012-04.
3YAN Yong-xin ZHAO Jiu-zhan. A simple American option pricing model.国际贸易,2008-04.
4YunzhongLiu;HuiyuXuan. Asian Option Pricing Based on Genetic Algorithms.系统科学,2004-01.
5LIU Wen-qiong;LI Sheng-hong. European option pricing model in a stochastic and fuzzy environment.基础数学,2013-03.
6Ying Chen Weiqiang Tan. On the Consistency of Option Pricing Model with a General Equilibrium Framework.系统科学,2007-01.
7XueMinggao. AN OPTION PRICING MODEL UNDER FUTURE REVENUE UNCERTAINTY.基础数学,2003-03.
8JIANGLishang;YANGDesheng;ZHANGShuguang. ON PRICING MODEL OF THE RESET OPTION WITH N PREDETERMINED LEVELS.系统科学,2004-01.
9XuWENSHENG WUZHEN. A BLACK-SCHOLES FORMULA FOR OPTION PRICING WITH DIVIDENDS.基础数学,1996-02.
10Rong Li Yun Xu. Pricing General Exchange Option on Jump-diffusion Model.系统科学,2008-02.

来源期刊

高校应用数学学报：英文版（B辑）

高校应用数学学报：英文版（B辑）

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

期权定价有效算法百慕大欧式期权定价方法障碍期权

返回顶部