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倒按揭养老期权定价模型研究——以杭州为例

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摘要中国是一个尚未现代化就进入老龄化的国家,将面临巨大的社会养老压力。期权倒按揭是解决这一问题的一个可行而且有效的途径。本文以杭州为例对倒按揭养老期权模型进行了实证研究。结果表明,在缴纳金额不大的期权费后,老人将能获得相对可观和稳定的养老费用。

DOI 9rj8n2grj0/122134

作者李一;徐迪

机构地区不详

出处《市场周刊》 2010年5期

关键词倒按揭看跌期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2010年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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