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修正大豆期现货价格的长短期关系：一个结构突变理论的应用

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摘要本文应用z—A方法和Perron方法等结构突变检验以及Gregory—Hansen变结构协整方法，对大豆期货和现货价格之间是否存在长短期均衡关系进行重新研究。研究发现。样本期内大豆期货和现货均发生了两次结构突变。通过考虑是否发生结构突变的对比分析表明，未考虑结构突变时大豆期现货不存在协整关系，考虑结构突变时二者则存在长期均衡关系和短期动态调整关系；考虑结构突变向量的误差修正模型（EcM）的预测精度比未考虑结构突变时高出5．5％，充分证实了结构突变在处理时间序列数据时的必要性和有效性。

DOI kd215g0kj6/1276486

作者王志刚;周永刚;曾令涛

机构地区不详

出处《农业经济与管理》 2013年5期

关键词大豆期货价格现货价格 Gregory-Hansen协整结构突变

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2013年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）