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关于经典风险模型破产概率及其局部解的一个注记

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摘要利用梯高分布工具和等价量性质，得到了经典风险模型在调节系数不存在且索赔额分布F∈S^＊（v）（v〉0）时破产概率及其局部渐进解的相关定理，克服了已有文献中十分繁杂的论证过程．作为特例，当索赔额服从广义逆高斯分布时，给出了破产概率及其局部解的渐进结果．最后，对影响破产概率及其局部渐进解的一些参数进行了数值分析。

DOI ojnq0eq1jr/1307613

作者吕东东;赵明清;高井贵

机构地区不详

出处《数学计算：中英文版》 2013年4期

关键词 S^＊(v)分布族破产概率梯高分布调节系数

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2013年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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