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《山东财经大学学报》
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2015年2期
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我国私募基金择时选股能力的实证分析
我国私募基金择时选股能力的实证分析
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摘要
本文运用传统的参数检验方法(TM-FF3)模型出发,考虑到公共信息会影响测量择时选股能力,引入市场人气度反应公共信息,构建基于公共信息变量的修正TM-FF3模型,对筛选出私募基金样本股票数据进行择时选股能力实证分析。研究结果发现,引入公共信息控制变量后,修正模型拟合度更好;控制公共信息变量引起的偏差,更能准确测量出私募基金的择时能力。私募基金至少需具备显著择时和选股能力其中一种,以择时能力为主。
DOI
wjvxpow947/1487974
作者
彭小兵;李瑞涛;申云
机构地区
不详
出处
《山东财经大学学报》
2015年2期
关键词
私募基金
选股能力
择时能力
公共信息因子
分类
[经济管理][财政学]
出版日期
2015年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
山东财经大学学报
2015年2期
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