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函数型非参数回归模型及其在金融中的应用

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摘要函数型数据分析是分析高频数据的重要工具。在实际中函数型协变量和响应变量之间的线性假设通常不成立。本文提出了函数型非参数部分自回归模型来刻画函数型协变量和响应变量之间的非线性关系,本文接着使用非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该估计方法的优良性,最后我们给出了上证指数的一个实例来说明我们模型的良好预测能力。

DOI 0dp9qq29j2/1688069

作者王咪咪;丁辉

机构地区不详

出处《滁州学院学报》 2016年5期

关键词函数型数据高频数据非参数回归模型核估计

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2016年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）