基于结构性断点检验ARIMA模型的短期通货膨胀预测

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摘要 运用GregoryC.Chow早期提出的断点检验方法对我国2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增长率数据进行断点检验,首先确定2002年10月份与2009年2月份为两个结构性断点,并据以对全样本分三个区间分别建立ARIMA模型,然后将2016年5、6、7月份最终的预测结果与实际值进行对比,发现由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有着较高的预测精确度,该模型适用于短期通货膨胀预测,能为管理通胀预期提供依据。
机构地区 不详
出处 《广西财经学院学报》 2017年2期
出版日期 2017年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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