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《高校应用数学学报:英文版(B辑)》
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2017年2期
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On discrete time hedging errors in a fractional Black-Scholes model
On discrete time hedging errors in a fractional Black-Scholes model
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摘要
在这份报纸,我们在灯芯的意义在一个部分Black-Scholes模型调查分离时间hedging策略的错误的asymptotic行为--它?-Skorohod集成。hedging错误的集中的率由于分离时间的做贸易当真策略以商人著名时,被调查。结果提供新统计工具学习并且检测效果长记忆并且为分离时间hedging的错误的林中小丘参数。
DOI
34gvv67z49/1741079
作者
WANG Wen-sheng
机构地区
不详
出处
《高校应用数学学报:英文版(B辑)》
2017年2期
关键词
分离时间 hedging
灯芯 -- 它 ?-Skorohod 积分
集中评价
弱集中
不完全的市场
部分 Brownian 运动
分类
[理学][基础数学]
出版日期
2017年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
高校应用数学学报:英文版(B辑)
2017年2期
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分离时间 hedging
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