首页 > 《复杂系统与复杂性科学》 > 2017年1期 > 基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究

基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要建立了一个基于避险行为的银行间网络模型,研究了异质性网络结构和异质性银行资产条件下流动性囤积避险行为、折价出售避险行为以及避险行为叠加对系统性风险传染的影响。结果表明,流动性囤积在初始阶段减缓了系统性风险传染,折价出售没有延缓系统性风险传染,而避险行为的叠加从整体上加剧了系统性风险传染。考虑避险行为时,异质性网络稳定性强于同质性网络,不考虑避险行为时,同质性的随机网络更加稳定。最后,银行资产异质性对系统性风险传染没有显著影响。

DOI 7j6715y7d0/2001990

作者韩景倜;曹宇

机构地区不详

出处《复杂系统与复杂性科学》 2017年1期

关键词系统性风险避险行为流动性囤积折价出售

分类 [自然科学总论][系统科学]

出版日期 2017年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）