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中国上市银行外汇风险暴露及其影响因素研究

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摘要本文以沪深两市14家上市银行为研究对象,通过上市银行股价报酬率相对人民币名义有效汇率指数及人民币兑美元的变动汇率的敏感度,考察商业银行的外汇风险暴露程度及影响因素。结果表明,上市银行外汇风险暴露程度相当显著,在风险暴露方向上,银行价值变动与人民币汇率反向变动;使用衍生品的银行其风险暴露程度相对比较低,QFII持股比率对银行外汇暴露程度比较敏感,银行规模影响不容忽视。并提出了控制银行外汇风险暴露政策建议。

DOI kd2x7mxe46/2145186

作者赵旭

机构地区不详

出处《武汉商学院学报》 2015年4期

关键词外汇风险暴露加权汇率上市银行

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2015年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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