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基于二次逼近方法和EGARCH模型的美式股票期权定价研究

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摘要运用EGARCH模型估计股票波动率,用二次逼近法计算期权价格,进而解决美式期权的定价问题。本文通过对一系列美式股票期权进行实证分析,对比理论定价与实际收盘价之间的差异,进行初步的应用试探,实证结果表明:二次逼近方法计算的理论价格与实际收盘价格十分接近。

DOI ojzzmz80j5/2173946

作者杨建辉;余嘉敏;陈莹颖

机构地区不详

出处《市场研究》 2015年2期

关键词二次逼近方法 EGARCH模型美式股票期权期权定价

分类 [经济管理][市场营销]

出版日期 2015年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

市场研究

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