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沪深300股指期货与股指现货市场关联性研究

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摘要文章利用协整关系检验、Granger因果检验、误差修正模型等计量方法,对沪深300股指期货上市近2年来的交易数据进行分析,研究发现:我国沪深300股指期货价格与沪深300股指指数间存在长期稳定的均衡关系,且在一定滞后期范围内,存在着从沪深300股指指数到沪深300股指期货价格的单向因果关系,即沪深300股指指数是股指期货价格变化的原因,前者对后者有单向的价格引导作用。

DOI wjvwqq36d7/2192650

作者李雪明

机构地区不详

出处《中国证券期货》 2013年2X期

关键词股指期货股指现货关联性实证分析

分类 [经济管理][金融学]

出版日期 2013年10月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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