商业银行信用风险度量模型简介及思考(1)

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摘要该方法是基于借款人的信用评级、次年评级发生变化的概率(评级转移矩阵)、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性,　　　　一、商业银行信用风险度量方法与模型　　　　(一)传统信用风险度量方法　　1．,　　3．KMV模型是KMV公司1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法

DOI 34g336vod9/2432007

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词信用风险度量商业银行信用风险度量模型

分类 [文化科学][]

出版日期 2009年09月08日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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