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基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究(2)
基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究(2)
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摘要
预测未来收益率曲线凸度的变动对于债券投资是有明显意义的。,根据对未来利率期限结构凸度变动的预测而构建相应的债券组合,预测期限结构凸度变动的目的在于分析如何配置各种债券来达到一定的组合久期(也就是说
DOI
2d3l3wy7d9/2435919
作者
admin
机构地区
不详
出处
《未知》
未知
关键词
债券投资
利率期限
变动债券
分类
[文化科学][]
出版日期
2019年01月15日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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