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有风险偏好系数的寿险基金资产配置模型设计

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摘要按照现代资产组合理论,寿险基金资产管理者在资产组合选择中根据资产的收益和风险进行决策.在对MarkowitzH.M的均值-方差模型改进的基础上,建立有风险偏好系数的极大极小模型,并进行可行性检验,以计算寿险基金最佳资产配置比重.

DOI k5jok0m04v/283836

作者苏为华;陈颖艳

机构地区不详

出处《安徽工业大学学报：社会科学版》 2003年5期

关键词寿险基金资产配置模型风险偏好系数基金管理

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2003年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

安徽工业大学学报：社会科学版

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