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具有随机折现因子的资产定价方法
具有随机折现因子的资产定价方法
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摘要
本文简要介绍了资产定价理论的发展,主要分析了随机折现因子模型。在一定的假设条件下,根据随机折现因子方法的基本理论,推导出传统的CAPM模型。初步分析了随机折现因子与风险溢价的关系、波动率边界、因子结构等特征。
DOI
5joplr86dv/3925612
作者
刘丹(沈阳化工学院数理系辽宁沈阳110142)
机构地区
不详
出处
《教育视界》
2009年3期
关键词
资产定价
随机折现因子
套利定价
CAPMRandom
factor
is
discounted
pricing
of
asset
分类
[文化科学][教育学]
出版日期
2009年03月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
教育视界
2009年3期
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