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期铝、现铝与氧化铝价格多重协整关系实证研究
期铝、现铝与氧化铝价格多重协整关系实证研究
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摘要
大量研究表明,当时间序列属于非平稳过程时,判断变量间的因果关系将十分困难。而作为计量经济学的新流派,协整理论及误差修正模型很好地解决了时间序列的非平稳问题。通过实证分析的方法,证实了上海期货交易所期铝价格与现货铝价格以及氧化铝价格3个时间序列满足同阶平稳,通过向量自回归(VAR)模型证实了它们之间存在着多重协整关系,进而得出3者之间的因果关系。
DOI
g4q016p9j8/412124
作者
陈晓红;佘坚
机构地区
不详
出处
《管理学报》
2006年2期
关键词
期货市场
向量自回归模型
多重协整关系
因果关系
分类
[经济管理][管理学]
出版日期
2006年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
管理学报
2006年2期
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