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CAPM模型在数字货币市场的适用性检验

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摘要摘要：研究数字货币市场的系统风险和超额收益之间的关系，利用资产定价模型CAPM对数字货币市场的适用性进行检验，采用定义式和回归方程两种方法，估计数字货币ｉ的beta系数，对beta系数进行时间序列回归，横截面回归，发现参数估计不显著，得出CAPM模型不能完整的解释数字货币市场风险和收益之间的关系及适用性不强的结论。

DOI 54k7kqnydk/6869533

作者喻涛博士生

机构地区（上海财经大学金融学院上海 200433）

出处《中国经济评论》 2023年1期

关键词 CAPM 数字货币回归分析横截面分析

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2023年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）