简介:目前,商业银行操作风险的度量大都是在操作风险损失数据的分布假定下、根据VaR风险度量方法给出资本需求(风险准备金),这一理论方法的基础是假定分布。然而商业银行操作风险的准备金往往又是一个基本确定的数值或需求区间,这就给风险准备金提出了比较严格的要求,否则将为商业银行操作带来一定的风险隐患。故根据分区多目标风险方法度量操作风险,并在此基础上根据信息熵的理论给出最优的资本需求(风险准备金)及其模型,其方法的优点是灵活简单,但要求初始密度函数的极值分布收敛于耿贝尔类型。为此给出实证分析,以说明两者之间的关系,这一理论方法可以为监管部门的管理提供一定程度的参考。
简介:平时我们可能由于工作的繁忙无暇顾及投资理财,其实你不妨用新的思路去试一下调整你的家庭资产,或许会使你有新的收获,以下介绍的三种简单、常用的理财法则,供你参考。首先是投资三分法。顾名思义投资三分法,是投资者把资金分为三大块,分别投向不同种类的金融资产上,一般而言,适用于家庭理财的金融工具有银行储蓄、有价证券、房地产、字画、古玩、邮票等等。根据投资三分法,可以把家庭资金的一部分投放保值性较好的古玩、字画、邮票或作房地产投资储备,一部分投放到流动性较好的活期存款和国债,另一部分可投放到收益较高风险也较大的股票、企业债券或其它投资。这种分配方法可较好地兼顾家庭对资金运用的各种需求。其次是梯形投资法。投