简介:摘要:在险价值VaR有三种经典计算方式:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,三者复杂程度和精确程度都不同。设定资产组合,对三种计算方式的运用,验证三种方法测算的在近一年内的VaR是否足够准确。回溯测试表明,三种方法整体上在多数置信水平下VaR例外占比都超过了给定置信水平,仅有三分之一的情况计算得到的VaR准确预测实际,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的实际VaR例外占比虽然有些不及置信水平,但都较接近置信水平,然而方差-协方差法却与置信水平的要求相差较多,有低估风险的可能性。
简介:摘要:现如今,银行之所以在当今社会得到巨大发展,就在于银行能够在自身的改革过程当中很好地利用计算机网络系统。保证计算机系统的安全可以促进银行稳定、持续发展。但计算机系统的广泛应用也带来了许多问题,所以网络技术人员应当对银行网络系统进行必要的检查和维护,排除影响系统运行的一些潜在威胁,使得银行的计算机网络系统可以稳定、安全运行,才能使银行得到更大的发展。