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  • 简介:摘要本文验证Fama-French五因素模型在中国市场的适用性,采用滚动窗口法和基于卡尔曼滤波的状态空间模型,分析沪深A股行业β系数的时变特征,并分组对比β系数时变特征的差异。

  • 标签: &beta 系数 系统性风险 时变特征