简介：摘要本文验证Fama-French五因素模型在中国市场的适用性，采用滚动窗口法和基于卡尔曼滤波的状态空间模型，分析沪深A股行业β系数的时变特征，并分组对比β系数时变特征的差异。
简介：
沪深A股市场β系数时变性实证研究
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