简介：设计了一个整合流动性风险、信用风险和市场风险的宏观压力测试框架，分析金融资产价格冲击对银行体系的影响。应用蒙特卡罗方法模拟出各种金融资产价格冲击生成的市场风险路径，采用莫顿模型来分析银行的违约风险和市场风险的联系，同时也估计了违约风险和存款外流的关系，通过分析银行在银行间市场和资本市场的联系整合了传染性风险。在以上的理论分析框架下，用工行、建行、中国银行、农行和交行2008年的数据对我国银行体系进行了实证分析，其测试结果显示：银行体系的系统流动性风险很低，没有银行违约的概率是99．15％，说明整个银行体系是稳定的。实证分析的结果与2008年的实际情况相符，说明文章构建的压力测试理论框架是有效的。
简介：流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法，被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具，并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先，参考巴塞尔委员会提出的“流动性覆盖率（LCR）”指标计算方法，以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础，基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型；然后，以南京银行为例，以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况；最后，根据压力测试结果，对该银行资产负债结构的合理性进行分析，并提出模型进一步优化的建议。
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