简介:本文研究两类稳定性定理.对LaSalle不变原理做更加合理的改进.研究了Lyapunov直接法,得到了改进的比较原理,并加以证明,最后应用到实例中.
简介:在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式。通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响。由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义。
简介:借助于超几何函数,在广义非中心X2分布级数形式密度函数表达式的基础上列出了两类具体椭球等高分布下的广义非中心X2分布密度函数的精确表达,并给出了详细的证明过程;同时计算了这两类具体椭球等高分布下的广义非中心X2分布对应高阶矩的形式,作为推论验证了非中心X2分布相关的结论.
简介:本文讨论随机环境两性分支过程中以条件均值增长率的上界作为规范化因子的L^1一收敛问题,给出了L^1一收敛的对数判别准则的充要条件.
简介:本文讨论了两粒子系统中量子态的可分性与关联性,分别得到了纯态与混合态可分的充要条件,及其元素必须满足的条件.用量子态元素之间的关系,给出了乘积态的刻画.此外,通过元素刻画了量子态的左(右)经典关联性与经典关联性.
两类稳定性定理的改进
广义δ规避策略下的两值期权定价研究
ECn(μ,In,φ)下的两种具体广义非中心X2分布
随机环境两性分枝过程L^1一收敛的对数判别准则
关于两粒子量子态可分性及关联性的注记