简介:假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
简介:本文以灵活选择投资策略为目的,在Markowitz经典模型的基础上,引入了风险规避参数。并针对风险证券交易费用对投资收益量化过程的影响不容忽视这一事实,建立了含最小交易单位的交易费用函数,得到了改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型。并引入投资实例,用分区域多目标进化算法求解,验证了该模型的可行性,以及该算法的高效性。
简介:由于设备会随着使用时间的增加和自身寿命增长引起的退化而逐渐磨损失效进而发生故障.因此对于生产企业来说,想要提高自身竞争力,就要在生产过程中合理地安排预防性维护以减少设备故障导致的计划外停机,防止生产计划和生产线的中断,从而才能获取更多收益.本文从生产企业的角度出发,提出单机生产系统的非等周期不完美预防性维护与生产的联合优化策略,综合考虑生产价值、生产成本、生产延迟成本及各类维护成本等,构建了总利润率模型,目标是使总利润率最大化.其中涉及到的三类维护方式为(1)完美维护——即更换;(2)小修维护——即使设备“恢复如旧”;(3)不完美预防性维护——即使设备状态恢复到介于“完全如新”与“恢复如旧”之间的某状态.最后本论文通过数字实例,验证了新策略模型在实际生产应用中的有效性.