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具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函

作者：方颢;王传玉;张大伟
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《数学理论与应用》 2013年第3期

简介：本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程，仿照文献[5]的方法，求出了其矩母函数的显式表达式，给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法，并最终求出了其Esscher定价泛函．
标签： FGM COPULA 复合泊松过程 Esscher定价泛函

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一篮子信用违约互换产品的定价问题研究

作者：马俊美;于昕立
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-04-14
出处：《数学计算：中英文版》 2013年第4期

简介：本文研究了随机利率模型下一篮子信用违约互换的定价问题。在约化法框架下，分别就无交易对手违约和有交易对手违约两种情形进行了讨论，并使用偏微分方程方法分别给出两种情形下定价问题的解析解，最后对数值结果进行了讨论和分析。
标签：信用违约互换违约强度交易对手违约 PDE

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