简介:本文根据上海股市2005年6月到2009年8月的上证指数数据,通过建立数学模型的方法,对上海股票市场的走势情况作出了综合评价,建立短期内预测股市发展趋势模型对上证指数进行预测,并通过历史实际数据对模型进行了验证。
简介:1982年2月24日,世界上第一个股指期货合约——价值线指数期货合约(ValueLineIndex)在堪萨斯市农产品交易所上市交易.股指期货作为应用最广泛的金融期货之一,已有了近30年的历史.2010年4月16日我国股指期货也正式上市交易,这对我国金融市场来说是具有里程碑意义的.本文以股指期货推出前后沪深300指数普通收益数据和5分钟高频收益数据为样本,从描述性统计量对比和GARCH模型分析两个角度入手,研究我国股指期货对于股票现货市场波动性的影响.得出结论:第一、股指期货推出不会改变股票现货市场的长期趋势;第二、股指期货推出后市场的信息传递速度加快,股指期货发挥了其价格发现功能;第三、股指期货推出在长期减小了现货市场的波动,发挥了其规避风险、稳定市场的功能.
简介:股票投资是一种重要且先进的投资方式,与其相关的预测已经成为经济领域的研究热点,它不仅是评估投资价值的主要途径而且也对作出正确的股票投资决策具有重要意义。投资风险、收益的预测是股票投资预测的基础、起点。因此,投资风险、收益的准确预测对股票投资分析工作是非常重要的。本文结合相关理论,利用数学和财管的专业知识对股票投资的风险和收益进行了预测,通过线性回归分析方法估计β,进而对资本资产定价模型进行定性分析。根据搜集的变量数据,比较准确的预测了股票投资风险和收益,是对股票投资定量分析的一种尝试。利用模型实证分析,可对投资决策进行科学理性的选择。
简介:研究了随机半闭1-集压缩算子和随机凝聚算子的随机不动点指数问题,推广了郭大钧文中的几个定理.
简介:(满分100分,90分钟完成)(A)基础知识达标检测一、选择题(每小题4分,共40分)1.一1{的倒数是().(A)詈(引专(c)一了8(D)一i52.如果la1=一a,那么a的取值范围是().(A)a<0(B)a≤0(C)a>0(D)a≥03.化简√(I.4l一/2)j的结果是().(A)l(B)0(c)1.4l一√2(D)j!一1.414.汁算一2x·』!的结果是().(舢一』。(引一2x’(c)一4x!(D)2x。5.下列因式分解正确的是().(A)x!一5J+6=(_+I)(Y一6)-(B)x!)一”!+Ⅵ=U(1一J)(C)1一(“+6):=(1+n+b)(1n
简介:在α次积分C半群和双连续n次积分C半群的基础上,探讨了双连续α次积分C半群的扰动性,得到了双连续α次积分C半群的扰动定理,并且在局部Lipschitz连续条件下证明双连续α次积分C半群的扰动理论仍然成立.
简介:在文[1]的基础上,得到了二维广义的Ginzburg-Landau方程的指数吸引子的存在性。
简介:本文主要讨论了高阶Kirchhoff方程的指数吸引子,对于低阶的Kirchhoff方程的指数吸引子,有着广泛的研究,本文在低阶类型方程研究的基础上,研究了高阶Kirchhoff类型方程的指数吸引子.首先,对于高阶Kirchhoff方程中的非线性项,进行了合理的假设,运用了广义Gronwall不等式,Young不等和Poincare不等式,结合Sobolev空间理论,证明了该方程的动力系统的Lipschitz连续性,离散的挤压性质,然后获得了指数吸引子.
简介:本文采用Lyapunov-Krasovskii泛函方法对一类变时滞细胞神经网络的全局指数稳定性进行了研究,得出了一些关于DCNN全局指数稳定性的充分条件。
简介:EfronandAmaripresentedaRiemanniangeometricframeworkforqurvedexponentialfamiliesandstudiedtheinformationlossandthevarianceoftheestimateusingthisframilies.InthispapproposearelativelyrumplegeometricframeworkinEuclideanspace.Basedonthisnewframework,westudyeonfidenceregiodsforcurvedexponentialfamilieswhichhavenotbeenstudiedbyEfronandAmari.TheresultsobtainedbyHamiltonetal.areextendedtocurvedexponentialfamilies.