简介:在锥序Banach空间中引入了集值映射ε-严有效意义下的广义梯度.在连通性条件下,利用凸集分离定理证明了该广义梯度的存在性.作为应用,给出了用广义梯度刻画集值优化问题ε-严有效解的充分和必要条件.
简介:相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。
简介:引进一类新的具有非紧值映射的广义拟-似变分包含组.使用η-近似映射技巧,证明一个新的N-步迭代算法的收敛性和解的存在性.结果改进和推广了近期一些熟知的结果.