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离散时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略

作者：王春发
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2002-03-13
出处：《运筹与管理》 2002年第3期

简介：单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同.当保险公司发行这样的保险合同后,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险.因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权,不能利用自我融资交易策略复制出.本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略.
标签：局部风险最小对冲策略不完全市场最小广义鞅测度单位关联人寿保险合同

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基于最小凸输入需求集方法的基金业绩评价

作者：吴杰;胡达沙;查迎春
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2005-06-16
出处：《运筹与管理》 2005年第6期

简介：本文首先回顾了传统基金业绩评价方法,然后运用Chang(1999)的最小凸输入需求集(MCIRS)方法对我国2000年前上市的20只封闭式证券投资基金在2000年的业绩进行综合评价.实证研究表明:同益、景博、汉盛、金鑫、兴和、泰和、天元、普丰共8只基金相对有效,而其余12只基金则相对无效.并将结果与数据包络分析(DEA)的结果进行了比较.
标签：封闭式基金业绩评价 MCIRS方法

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国家自然科学基金项目选题论证中的几个原则

作者：刘卫;伍佩珍
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：1995-07-07
出处：《运筹与管理》 1995年第S1期

简介：本文论述了基础研究选题中的创新性、需要性和协作性等三个原则．这也是提高申请质量的三个措施．
标签：国家自然科学基金选题原则

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