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ETF基金的发展状况及其套利机制的实证研究

作者：靳蕾蕾（厦门大学金融系，福建厦门361005）
学科：社会学 >
创建时间：2009-10-20
出处：《赤子》 2009年第10期
机构：摘要：介绍了交易所交易基金（ETF）在全球的发展状况和运作模式，并讨论了在ETF特殊的运作模式下存在的双重套利机制。最后基于上证50ETF基金的五分钟交易数据，通过一定的统计方法，对市场价格和基金净值的套利以及套利机会的大小进行了实证分析，并得出了以下结论：我国的ETF市场处于一个相对无效的市场，ETF的折溢价率在相当长的时间内落在套利成本之外，投资者可以通过套利来获取无风险收益。

简介：
标签：发展状况套利机制折溢价率套利成本

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