简介：通过对中国股票市场中大量投资者的股票交易数据进行统计分析,发现个体买入和卖出股票的时间间隔分布具有幂律分布的特征,均能通过阈值为0.9的Kolmogorov-Smirnov统计性假设检验且幂指数几乎一致,可能体现着人类买卖这种相对应行为的相关性。股票交易次数和交易金额的分布也具有明显的胖尾现象,但并不具有幂律分布的特征。结果表明中国股市仍以小投资者居多,而且投资者的平均交易次数偏少。
简介：给出了回归分析方法在由混沌振子组成的复杂网络的结构探测中的原理与应用。通过对参数处于混沌区域的Rssler和Lorenz模型的考察,发现用二元线性回归分析方法可以对网络中任意两个节点间的链接情况进行判断,但对于Rssler振子网络在节点度较小的时候探测结果才准确,而对于Lorenz振子网络结果都很准确。
股票交易时间间隔分布特征的实证研究
利用回归分析探测混沌振子网络中的链路
