简介：本文通过向量GARCH模型考察沪深两个市场间波动的溢出效应。1997-2003年的实证结果显示，两市波动之间互相提供预测信息的能力是不对称的，沪市的波动冲击会显著影响到以后深市的波动幅度，深市的冲击则难以影响沪市的波动。进一步的分段研究认为，这种不对称性主要体现在2000年9月深市停止IPO之后，此前两个市场间的溢出关系较弱，而且存在深市向沪市一定程度的溢出。本文的结论意味着深市停发新股事件改变了两市间波动溢出和信息传导方向，使得沪市逐步取得信息先导地位。

简介：从市盈率看深市的投资价值李然深圳股市在低速中送走了１９９５年。进入１９９６年的深市大盘仍处于盘整态势。随着振兴深市措施的陆续出台，深市又露出希望的曙光，又受到投资者越来越多的关注。如何看待深市的投资价值以及采取何种投资策略，正是时下投资者最为关心的问...

简介：今年下半年以来,首先是川金路、渝钛白、深华宝等率先启动,继而是猴王、江铃汽车、桂柳工等跃跃欲试,深市的低价股都悄然地上了一个台阶。有人认为这是95年沪市低价股革命的再现。但是,值得注意的是:95年沪市低价股是以业绩支撑为特征,以上海人排外而引起的异地股价格严重低估的价值回归为动力,并

简介：经过几年的停顿，近期深市将被批准恢复发行新股，封闭已久的一级市场要再次开动起来。而更多的投资者开始关注，深市恢复发行新股以后，对沪市会产生什么影响，对整个证券市场又会带来那些变化。应该说，这些话题的确是比较重要的，本文试就深市恢复发行新股问题展开思考。

简介：

简介：股东信息是上市公司信息的重要内容之一.本文通过分析深市公司股东总体分布特点、机构投资者状况、第一大股东(或实际控制人)性质和行业分布状况、股东变更等资料,发现目前深圳市场价值投资理念已经确立,股权结构亟待调整,实际控制人相关信息披露仍需进一步完善.

简介：

简介：本文采用假设统计检验、时间序列分析干预模型这样两种方法检验第八次降息和2002年“两会”召开对深市的混合效应。研究结果表明：深市成份指数对第八次降息的反应不显著，但对两会的召开有显着正反应；深市的某些板块对第八次降息的反应显着，并且不同板块对第八次降息的反应有差异。