简介:在现代市场经济中,金融已成为经济的重要支柱。各国政府都在十分关注金融风险问题,都十分重视金融风险问题的研究。江泽民同志在党的十五大报告中指出:要“依法加强对金融机构和金融市场包括证券市场的监督,规范和维护金融秩序,有效地防范和化解金融风险”。金融风险既是一个宏观问题,也是一个微观问题。它可以表现为一种货币制度的解体和货币秩序的崩溃,也可以表现为某金融主体(包括金融机构,也包括个人及非金融机构)在从事金融活动中因不确定性因素而受到损失的可能性。它既包括金融机构从事融资活动,从事投资和资产运用等经营活动产生的金融风险,也包括个人及其它非金融业的工商企业在从事融资活动时产生的风险。金融活动的不确定性是指因经济原因时产生的风险。金融活动的不确定性是指因经济原因或金融本身制度的缺陷、运行紊乱等原因导致的一系列矛盾激化,对整个货币制度,货币秩序的稳定性造成破坏性威胁。金融活动的不确定性意味着金融活动的主体有获得的可能,也有形成损失的可能。
简介:统计建模和统计检验是统计分析中极为重要的内容,它们往往都要求样本数据满足一定的条件。比如,统计建模是以服从某种概率分布的样本观测数据为基础,通过估计得到的;统计检验要求样本数据满足随机性、独立性、正态性、方差齐性等条件,并且要验证待处理的样本数据是否满足这些条件,只有满足要求的条件,得到的结论才是有效而可靠的。当条件不满足时,需对待处理的原始样本数据进行适当的变换。这些工作对统计分析具有十分重要的作用,却被以往的研究所忽视,本文拟对与此相关的问题作进一步的探讨。一、ARMA模型对数据序列的平稳性要求条件及其数据变换ARMA模型是时序模型中最常用的模型,并在统计模型中占有重要的位置。建立ARMA