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  • 简介:Leland模型是在考虑交易费用的情况下,对Black—Scholes模型进行修改得到的非线性期权定价模型.本文针对Leland模型,提出了一种求解非线性动力学模型的自适应多尺度小波同摄动法.该方法首先利用插值小波理论构造了用于逼近连续函数的多尺度小波插值算子,利用该算子可以将非线性期权定价模型方程自适应离散为非线性常微分方程组;然后将用于求解非线性常微分方程组的同摄动技术和小波变换的动态过程相结合,构造了求解Leland模型的自适应数值求解方法.数值模拟结果验证了该方法在数值精度和计算效率方面的优越性.

  • 标签: Leland模型 插值小波算子 同伦摄动技术
  • 简介:根据结构力学与卡尔曼滤波相模拟的理论,构造了一种新的用于连续系统参数识别的广义卡尔曼—西滤波计算格式.该算法运用了结构力学中的串联子结构拼装方法,在每一步子结构拼装的同时嵌入对系统状态和参数的估计以实现系统参数的识别,可以离线计算的数据都通过精细积分算法预先获得。

  • 标签: 卡尔曼—布西滤波算法 参数识别 RICCATI方程 精细积分 结构力学