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基于RASV模型和HMC算法的沪深300指数分析

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摘要尝试使用Takahashietal.在2009年提出的RASV模型[1],对沪深300指数的波动率进行建模分析.在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了Gibbs抽样思想的HMC算法来模拟生成参数样本.使用的数据是2016年全年的沪深300指数一分钟高频数据,并对得到的模型参数进行了经济学意义分析.

DOI 7dm18ewvdn/1763806

作者李莶;唐亚勇

机构地区不详

出处《山东广播电视大学学报》 2017年3期

关键词 RASV模型贝叶斯统计推断 Gibbs抽样思想 HMC算法沪深300指数波动率分析

分类 [文化科学][成人教育学]

出版日期 2017年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

山东广播电视大学学报

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