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2011年2X期
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套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证
套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证
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摘要
套期保值率的计算影响到套期保值效果,利用变参数状态空间模型及相关的动态调整策略,基于沪深300股指期货对50ETF做套期保值操作,研究结果证明:状态空间模型更能体现动态估计的特点,沪深300股指期货对50ETF有很好的套保效果;对于分散程度较高的上证50ETF应采用定期动态调整策略。
DOI
ojn5w27mjr/1938113
作者
冯岑;周四军
机构地区
不详
出处
《中国证券期货》
2011年2X期
关键词
沪深300股指期货
50ETF
状态空间模型
套期保值率
动态调整策略
分类
[经济管理][金融学]
出版日期
2011年10月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国证券期货
2011年2X期
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