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基于高阶矩的基金绩效考核模型

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摘要【摘要】目前我国常用的三大经典基金绩效考核模型都是以均值一方差ＣＡＰＭ模型为基础，而均值一方差ＣＡＰＭ模型中的系统性风险只考虑二阶矩风险即波动率，忽略了高阶矩风险。通过在传统ＣＡＰＭ模型中加入零成本的负协偏度投资组合和零成本的正协峰度投资组合作为高阶矩风险溢价可重新解释基金风险与收益间的平衡关系。研究结果显示，众多基金的投资组合中都存在负协偏度风险，基于高阶矩的考核模型优于基于传统ＣＡＰＭ的考核模型。

DOI 7j67lzy0d0/2313618

作者郑振龙，黄文彬

机构地区不详

出处《厦门大学学报》 2009年第4期

关键词基金绩效考核矩基金绩效考核模型

分类 [文化科学][]

出版日期 2009年11月24日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

厦门大学学报

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