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证券投资基金波动研究综述(2)
证券投资基金波动研究综述(2)
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摘要
分别运用EGARCH和TGARCH模型证明了中国基金市场波动具有聚集性和杠杆效应特征,主要利用单变量GARCH族模型及其变形以及时间序列的协整方法来进行实证分析,绝大多数已有文献都是利用简单的OLS线性回归分析或时间序列模型对基金指数的波动进行实证研究
DOI
ojzoglred5/2434146
作者
admin
机构地区
不详
出处
《未知》
未知
关键词
投资基金波动
波动研究
研究综述
分类
[文化科学][]
出版日期
2009年09月10日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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