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复合更新风险模型下的破产概率

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摘要讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cramér-Lundberg模型下的结论相一致.

DOI 3j7mmovvj1/347753

作者孔繁超;曹龙;王金亮

机构地区不详

出处《大学数学》 2005年3期

关键词重尾分布破产概率更新过程复合更新风险模型

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2005年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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大学数学

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