论我国商业银行金融风险预警指标体系

论我国商业银行金融风险预警指标体系

杨波

龙江银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨市

摘要：我国金融体制改革的步伐正在加快，这其中也伴随着很多隐形的风险。从表面上看，我国商业银行是处在安全区域，但是有很多信号已经明确指出风险信号正在侵袭着商业银行安全基地。我国商业银行正逐渐和国际金融市场相接轨，这就需要商业银行应该建立更全面的风险预警体系，便于对金融风险进行检测，保护商业银行和金融市场的安全。本文分析了商业银行在金融风险预警中的指标体系。

关键词：商业银行；金融风险；预警

我国经济还处于转型的初期和发展的高速期，在这个环境中商业银行的金融风险并不明显，我国正在不断的和国际相接轨，在这种开放下的环境中全球性金融危机对我国的商业银行来说，带来的经营压力还是很大的。我国的商业银行在进行风险管理的时候一般都是在事后进行经验总结和弥补，这说明银行在事先管理方面还没有做到位，没有足够的风险预警意识。所以说，我国商业银行要建立一套完善的风险预警机制，并依据现有的数据和指标对商业一行的金融风险进行事先的管理和全面的评估。

一、商业银行金融风险的来源

1、宏观经济发展导致的风险

我国经济层面的运营状况会对商业银行带来很大程度的金融风险，这是经过多年实践得出的结论。如果我国的宏观经济在运行过程中出现了结构失衡或者是通胀情况等等相关的现象，这些对于市场上流通的货币资金来说，将会有大幅度的经济变化，而商业银行是货币资金主要的投放机构和回笼机构，这种大幅度的货币变化一定会对商业银行经营情况带来严重的影响，也就促发了风险的发生。

2、对外经营业务隐患

出现这种风险通常都是国际业务带来的影响，其业务的逆差和游资多我国金融行业会带来很大冲击。我国商业银行在国际业务的往来中，资金清算和资金的缺口补偿都是由它来承担和补偿，所以在汇率方面也有较大的风险和考验。在游资方面，作为东道国可以在短时期内进行低进高出，利用自身的优势对货币惊醒操控，以提高金融产品的价格，这样在短期时间过后必然存在一种抽逃的现象，致使金融风险扩散，对商业银行来说也必然会受到影响和牵连。这种风险一般都在汇率水平等一些指标上体现。

3、商业银行资金不足产生的隐患

商业银行主要是高负债的经营形式，但是还是要保证银行的库存资金足够充足，就算是不能保证库存资金足够多的情况下，也应该在资金短缺的时候能向同业拆得资金，并且是以较低利率的水平条件下。如果不这样，商业银行在经营的过程中就会有很大的危机潜藏，而且同业拆借利率的高低、资本的充足率等情况直接决定这银行风险的大小。

4、银行获利水平的影响

商业银行主要的经营目的就是经营获利，商业银行如果经营的状况足够好，那么获得存贷客户信任也是必然的，就算有什么经济上的波动，也不会轻易有挤兑的现象出现。如果盈利水利足够好，也会在商业银行出现资金短缺的时候能较快地弥补回来，这点主体体现在资产的利润率和贷款的收益率上，这些指标是主要的影响对象。

5、信贷业务带来的风险

在商业银行的经营过程中，由于顾客的存贷业务完全属随机行为，因而如果短期资金所占到的比重较大，将势必给银行的经营带来额外的风险负担。一旦短期内存款到期，提现业务将会给银行的存量资金施加压力。风险衡量主要有赖于存（贷）增长率及短期贷款占比。

6、流动性制约的风险大小

美国的次贷危机导致了全球性的经济恐慌，中国的金融业也因此遭受不同程度的损失，各个商业银行直接或间接地受到很大的影响，随着房贷还款期限临近，更多的不良贷款将会逐渐显现出来。一旦房地产泡沫破灭，势必多数的商业银行将遭受牵连，所以充足的资金拨备对商业银行而言是不可或缺的。代表性的指标有拨备覆盖率、存款准备金率等。

二、预警指标体系构建

要想构建商业银行的金融风险预警体系，一定要让指标体系有比较明显的预警效果，获得指标数据也要有可行性，预警指标的可操作性也应该很好。商业银行金融来源有所不同，各个预警指标的构建依据也有所不同，金融风险具有隐蔽性等特点，所以在构建指标体系的时候做到精细也是其中的一个要求，这样才能将银行金融风险的考量目的达到。现选取20项评估指标，以此来形成完整的预警体系，详见表1。

三、指标安全区间的确定

商业银行的金融风险预警指标是否达到危机水平或是确定危险程度，可依据既定的安全区间来判断。通常在划分安全区间时多参考中国人民银行及银行业监督管理委员会的政策性文件，当然如果国际上有公认的临界值，则应当依据此项临界值再行划分安全区间，总之对于安全区间的确定必须做到有据可循，并且保证指标的准确无误。另外，如果某一既定临界值不适应目前的商业银行状况，则在此临界值的基础上进行适当的微调。在考虑指标安全区间时应当注意：并非所有预警指标都是风险单调型的，也即是存在部分指标属于非单调型。例如资本充足率对于商业银行的金融风险无疑具有风险单调递减的特性；但是形如汇率等指标却并不如此———汇率在大于12与小于6时都具有风险递增的特性，这等同于在区间内部存在某一特定的峰值为最优，因此在划分安全区间时予以充分考虑。

四、金融风险评价方法

（一）总体方法的选择

在根据国内外学者现有的研究基础之上，参考各种评价方法的可操作性，笔者拟采用功效系数法对商业银行金融风险进行具体评价，其中主要原因在于，使用功效系数法进行综合评价时，其评价指标体系中不仅可以含有正向指标，也可以存在逆指标。但是无论采用何种指标进行评价，评价得分值越高，越是表明风险程度越高或是综合效果越好。正是由于这点，利用功效系数法可以很好地解决本文中同时出现正、逆指标的问题。

（二）指标权重的确定

由于选定的功效系数评价法要求必须知道每个指标的权重，否则将无法综合计算出最终的评价得分，因而又必须进一步选取适当的赋权方法来得到每个预警指标的权重。在实际操作中可用的赋权方法大致分为两类：主观赋权法和客观赋权法。客观赋权法）的原始数据由各指标在评价中的实际数据组成，不依赖人的主观判断，因而此类方法客观性较强，但是客观赋权就必然导致对指标的经济意义没有充分考虑，将会偏离应有的评价结论，故在此处不予采用；主观赋权法主要是由专家根据经验判断而得到，虽然此类方法客观性有所降低，但更能体现经济问题的实质，因而本文拟用主观赋权法。

四、结束语

我国经济的快速发展，也带动了商业银行的发展，在这个过程中一些潜在的风险会对银行带来严重的经营影响，我们要结合银行的实际风险，寻找出风险的特点和根源，制定完善的风险预警指标体系，以保证商业银行安全稳定的经营。

参考文献：

[1]陈晴光，费文涛，陈丽芬.商业银行操作风险度量管理的神经网络方法［J］.生产力研究，2010（6）

[2]吴成颂.我国金融风险预警指标体系［J］.技术经济与管理研究，2011（1）