基于基层视角的商业银行大中型法人客户风险防控数字化转型思考

基于基层视角的商业银行大中型法人客户风险防控数字化转型思考

邢磊

中国工商银行股份有限公司  

摘要：目前，商业银行在个人贷款和普惠贷款领域大面积实现了批量化的数字驱动，但在大中型法人客户风险防控领域主要依靠人工控制。事实上，商业银行大中型法人客户的数字化转型工作更为迫切，笔者从基层工作视角，分析加快大中型法人客户风险防控数字化转型工作的必要性及可行性，并初步给出转型的建议方案。

关键字：大中型法人客户 数字化转型

一、大中型法人客户风险防控工作的背景。

近年来，按照监管要求，商业银行不断完善前中后台分离的信贷管理体制机制，信贷工作的规范性、现代化程度持续提高。契合信贷业务发展要求，多数商业银行建立了行业、产品、信息系统、检查、监测等全面风险防控支持架构。近几年，伴随国内外经济形势变化，新的信贷风险挑战不断，部分商业银行开展了关联关系、过度融资、贸易背景真实性专项治理，并提出精细化风险管理策略，进一步加深了信贷风险防控的精细化管理工作。结合金融反腐败工作开展，部分商业银行规范审查审批流程，夯实全流程责任。

二、大中型法人客户风险防控工作数字化转型的必要性。

虽然商业银行在积极改进大中型法人客户的风险控制工作，但实际上未从根本上改进风险控制工作模式。

（一）缺乏定量分析导致风险控制工作主观化，既不利于业务发展，又不利于风险控制。

信贷风险防控工作经常出现两个极端，一个是杯弓蛇影式的过度风险防控，一个是与尽职程度不匹配的罚酒三杯式轻飘飘处分。前者影响业务发展，后者造成不良的示范效应。之所以能形成上述局面，究其根源，在于信贷风险防控中的定性分析远大于定量分析，信贷决策模式由唯经营绩效转为：唯所有制，唯行业，唯大小。过去几年，对于各级国有控股企业垒大户，对于正常的批发零售类企业一刀切退出，对于小微企业不敢贷、不会贷。长久缺乏定量分析，必然导致缺乏对市场上优质企业的识别能力，导致各级民营企业缺乏低成本的优质资金支持，各级国有企业资金面过于充裕，融资流向不符合中央的政策导向；从银行自身经营来看，随着利率市场化改革不断深入，资本市场及债券市场的双重挤压，盈利空间不断收窄，不主动提升定量分析能力，业绩增长压力进一步上升的趋势明显。

（二）银行面临的内外部约束限制了非数字化定量分析工作的强化发展

一是强审批时间约束限制定量分析工作的全面性。

风险控制工作要求对贷款企业所面临的政策环境，所处的行业地位，企业自身的核心竞争力、财务状况、同业融资状况、发展前景进行横向、纵向分析、真伪辨析，实践中，客户及业务分析工作需要审查人员手工收集、处理，主要工作在办公软件上完成，剔除流程时间，一般要求审查人员在三至五个工作日之内完成对大中型客户的风险分析工作。强时间约束与复杂工作内容的矛盾，最终导致审查工作挂一漏万屡屡发生。

二是轮岗制度不能有效保障定量分析工作的查缺补漏。

作为重要岗位，审查审批环节设置了轮岗制度。从对客户的定量分析上看，新任审查人对客户的重洗梳理，理论上可一定程度上避免前述的工作漏洞；但该项重新梳理，建立在新审查人职业素养的基础之上，深入定量分析后推翻前任审查审批人的结论，一定程度上可能涉及到“挑战权威”，按惯例来看，除非有确凿的证据，审查人在大多数情况下会选择继承原审查审批结论，对优质客户的“低评”和对劣质客户的“高评”可能进一步延续，直至出现实质风险。

三是委托人与代理人的目标不一致及搭便车行为进一步弱化定量分析工作。

基于信息不对称条件的委托代理理论，审批人与审查人的目标不同，是导致审批人要求无法得到执行的重要原因。在贷款风险防控中，主要包含四个角色，按决策权高低排序如下：审批人、专职审议委员、审查主责任人、审查人；在实践中，最关键的角色为审批人，审批人的目标是要求审查人开展全面的定量分析工作，以便为审批人的定性结论提供数据支撑；但由于目前审批人单一项目审批时间及其有限，约束审批人对于定量工作的全面性无法一一核查。审查主责人与审批人的困境基本一致。专职审议委员是在调查及审查的基础上开展审议，通常情况下专职审议委员就其熟悉的领域提出意见，在专职审议委员仍存在其他工作的情况下，时间约束决定了其对业务的审查无法全面透彻；在上述约束下，审查人最经济的选择是通过仅对审批人以往关注重点进行定量分析，实现最佳成本收益，以便在有限的时间内完成尽可能多的工作量，从而在业绩考核中占取定量优势。

实践观察中发现：现行审查审批模式在控制风险方面的有效性与审批层级呈反向变化，审批层级越低，控制风险效力越强；审批层级越高，控制风险效力越弱。形成该种机制的根本原因需要追溯考虑到公司治理中所需要考虑的社会因素、各层级审批人所掌握的综合资源。审批层级越低，出现风险后被严格认定责任的概率越大，由此审批人会要求审查人及审查主责任人切实履职，开展定量分析，减少定性干预；审批层级上升后，审批人既要考虑风险，又要考虑收益，还要考虑其他政治、经济、社会环境等综合因素，最终可能不得已保护审查人、审查主责任人及审议委员，最终形成对风控控制流程的负反馈。“搭便车的员工”未得到正确的激励引导，进入管理层后大概率会复制上述流程，最终导致定量分析工作能力和工作质量严重下滑。

（三）企业经营规模增长及多元化，要求银行加强数字化定量分析工作，对企业进行精准画像。

改革开放以来，企业客户的经营规模随我国经济经济的发展高速增长。发展初期，银行可以通过现场调研，面对面谈话，实现对“人品、产品、押品”的衡量，对企业的信用情况做基本判断。但当前情况下，企业经营范围遍布全国甚至全世界，产品种类多样，银行对企业的支持转为信用的情况下，传统的注重定性的衡量方式已经不能适应新的发展需求。近几年来，民营企业隐性关联不断，国有企业过度融资、短贷长用等非正常融资此起彼伏；确保定量分析工作科学合理，客观刻画企业所需要完成的工作量越来越大，收集、整理数据利用传统的办公软件，已经无法满足对企业的精准画像工作，在工作中因分析不到位“误伤”优质客户的案例开始不断出现。

（四）银行需加强定量分析以应对同业竞争，扩大市场份额。

当前，银行同业竞争非常激烈，对优质客户的争夺进入白热化。虽然主观上具备了积极的抢占优质资源的意愿，但能做到真正认识客户，化被动为主动，需要开展大量的客户精准画像工作，需要通过数字化的定量分析来实现。除银行征信渠道外，目前客户的直接融资和间接融资可以通过多喝渠道查询，通过人工查询工作量巨大，开展数字化分析工作后，可通过数据抓取程序，获得相应的数据，进而简化单笔业务流程，更及时准确的掌握客户融资动态，为银行根据客户的发展状况及同业竞争情况，采取相应的融资策略提供有效的数据支撑。

（五）加强定量分析工作的数字化转型，可以为更好践行监管要求提供强有力的支撑。

《商业银行内部控制指引》要求商业银行应当建立统一的授信操作规范，明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和尽职要求：其中要求贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。在信贷实践中，如何践行独立、客观、公正、充分、准确，是贷时审查人员不断探索的命题。虽然银行已经积极改进工作流程，提升业务素质，但通过手工作坊式的定量分析工作，是无法应对数字化、信息化的客户和外部世界，甚至会阻碍业务的发展。只有通过数字化转型，将繁杂的操作式工作交给计算机去计算，信贷人员才能有时间和精力专注做好定性分析工作，真正体现人工+智能的有机结合，更好的控制风险和服务客户。

三、大中型法人客户风险防控工作数字化转型的可行性。

（一）政策支持为银行数字化转型提供了有力保障。

富国银行等国外同业对客户的数字化分析工作已经开展二十余年，近年来，我国政府逐步认识到数字化建设的重要性，并在十四五规划提出加快数字化发展，建设数字中国的目标，中国人民银行2022年初印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，坚持创新驱动发展，坚守为民初心、切实履行服务实体经济使命，高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系，为构建新发展格局、实现共同富裕贡献金融力量。坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，以加强金融数据要素应用为基础，以深化金融供给侧结构性改革为目标，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。

（二）技术发展成熟是数字化转型得以开展的基础。

在大中型法人客户的风险防控，主要是偿债能力风险，进行二次分解后，主要体现为大中型法人客户所遇到的政策风险、行业风险、关联风险、财务稳健性风险、流动性风险、融资偿还及接续风险、担保风险，经过对单项风险进行分析后，再重新评估各单项对偿债能力的影响程度及影响路径。

上述风险分析的数据的来源主要为政府、各类监管部门的公示信息，各非政府互联网平台数据，企业主动公示数据，现场走访数据。数据类型主要为结构化数据和非结构化数据。

例如，在信息收集方面，OCR（光学字符识别）技术为识别非结构化数据提供了技术基础；Stata等统计分析软件运用已经较为成熟；而大数据、云计算、人工智能、区块链、5G等技术，为数字化审批工作提供了可能。

（三）互联网时代数据大发展的外部环境，为数字化转型提供了可能。

近年来，数据中国的建设已经深入到生活的方方面面，在大中型企业领域，只要知晓企业名称，即可以通过公开渠道了解企业工商注册信息，涉诉信息，失信被执行信息，债券信息，经营数据（限上市公司和发债企业），企业所处的行业信息等等。十年前，我们尚需通过要求企业提供营业执照，验资证明，专利资质证书，审计报表，水表，电表，项目立项备案手续等信息来了解企业；十年后的今天，银行不但可以公开的官方渠道便捷的查询到企业的上述信息，甚至可以通过企查查、预警通、WIND等民间软件一键式查询到企业的相应信息，配合银行内部持有的企业资金流水信息，银行可以轻松的对企业进行全维度画像。如果上述画像工作可以通过数据化转型一键获得，银行就可以真正开展对企业进行价值判断的定性分析工作。

四、大中型法人客户风险防控工作数字化转型工作建议

（一）采取分步走的转型策略。

数字化转型是一项系统工程，涉及到金融开放生态建设、业务和科技、数据的进一步融合，基础设施建设的升级，体制机制的改革等方面。具体到大中型法人客户的风险控制方面，需要在客观现实和理想状态之间做出妥协，采取分步走的发展战略。

第一步是将大数据的数据源嵌入现有系统，并将相应数据进行结构化处理后，按照数据自身特点，进行单项指标的遴选，对遴选指标进行水平、垂直比较、并计算分布状况，依据分布结果，将异常结果推送给风险控制人员，便于其依据定量分析结果开展定性评价工作。第二步是根据第一步积累的异常数据与最终审批结果、劣变情况，按照政策、行业、企业、产品等维度，对各类型变量对贷款风险的影响进行回归分析，将相应结果推送给风险控制人员，为其定性评估及贷款决策提供计量服务。第三步是在前述工作的基础上，开展专业的人工智能训练，逐步由人工智能给出融资审批意见，再由专业人员对其意见进行评估，通过不断的机器学习，最终实现审批工作自动化程度不断提高。

（二）加强与第三方机构的合作。

商业银行对数据安全性、稳定性的要求决定了核心业务的发展均要遵循内生性原则，强调数据的自有性。事实上，从实践中来看，就单一客户来讲，商业银行目前持有数据主要依靠手工录入，数据的精准度和全面性都很一般，远不及一些专业数据机构数据丰富程度。例如，就单一企业的数据来看，企查查等一些专业软件，可以一键查询企业的工商注册信息、关联信息、司法数据、信用数据、知识产权数据、招标信息等历史数据；预警通可以一键查询企业信用数据、财务数据、司法数据、经营数据、舆情数据；万德(WIND）可自选参数按照行业、公司等多种比较上市公司历年财务指标变化，便捷完成对公司财务状况的分析；而银行的数据全部是微粒状的，缺乏成熟的系统性分析软件。加强与第三方机构合作，一定程度上是站在巨人的肩膀上完成的数据化转型工作。

（三）建立专业的数字化转型工作团队。

数字化转型是一项艰苦的创新工作，需要大量的技术人员和专业人员。科技是第一生产力，但科技是需要人来创造的。在数字化转型工作人员的遴选方面，需要坚持客观优秀原则，注重定量评价，特别是泛泛的学科评价来认同人员资质。对专业人员的遴选，也要打开视野，让专业的人来选专业的人，避免“千里马常有，而伯乐不常有”的情况发生。

撰稿人：高娜 14270119******7229

二〇二三年三月二十日