基于“融合建模+程序风控”的电力现货市场科学决策机制创新与实践

基于“融合建模+程序风控”的电力现货市场科学决策机制创新与实践

刘臣林

广东红海湾发电有限公司  广东汕尾  516600

摘要：随着我国电力市场改革不断推进，传统电力行业正面临一场深刻变革，新形势下传统煤电企业必须以变应变，适应新环境新要求，找准新定位，谋求新发展。本文重点研究在南方（以广东起步）电力现货背景下，传统煤电企业如何科学高效制定交易策略，同时有效管控风险，在电力现货市场竞争中获得良好的经济和管理效益。

论文关键词：电力现货，策略，融合，建模，风险管控

一、前言

2018年8月31日，南方（以广东起步）电力现货市场在全国范围内率先启动试运行，经过不断尝试，广东电力现货市场在政策、规则、系统等方面日臻完善。现货环境下煤电企业生产经营模式将发生重大的转变，以每日电力现货市场交易为核心的全电量竞价上网模式给企业带来一系列挑战。常态化电力现货交易下，交易品种多，频次高，数据量大，交易复杂，需要在快速变化的市场竞争中精准决策，敏捷应对，协同一体，对发电企业科学决策和风险管控提出更高要求。

二、基本思路

本论文是在广东电力现货市场从短期试运行走向常态化正式运行背景下，研究发电企业在新的经营模式下科学决策方法。通过全面融合企业内部生产经营各相关部门，建立生产与市场的紧密联系，群策群力，高效协同，聚焦市场，提升企业内部向心力，提高现货市场竞争力。创新五大管控模型和四张简洁报表实现现货交易决策全链条管控，现货交易数据全周期跟踪，确保现货交易过程管控到位，现货数据处理高效有力，促使交易策略更加科学，更符合公司生产实际和经营诉求。同时通过设计现货交易风险提醒卡制度、防乌龙指制度、交易员轮班与激励制度，确保交易策略制定的事前风险、执行环节的事中风险、交易员工作状态保持事后风险均受控，防止策略失当和操作失误造成生产被动和经营受损，风险管控严格到位。

三、主要做法

3.1 设立周策略会制度。每周一由营销部和财务部牵头，定期组织运行部、设备部、经营部召开现货交易周策略会，制定本周主要应对策略。通过各部门及时有效的充分沟通，形成的本周主要方向性策略，使电力现货交易更符合企业生产经营实际情况。

3.2五大建模管控决策。仓位电量分解与重组模型①，设计曲线分解小工具，建立仓位电量数据库，每天仓位分解时间由1小时下降到5分钟，工作效率提高10倍以上。代购电分时系数预测模型②，交易团队研究“电网代理购电量”分时系数预测方法，通过对代购电量分时调整系数预测，提前知晓结算仓位大小，每天制定现货申报策略时，可以依据结算仓位来划定机组发出现货电量的负荷起点，使现货报价策略更加精细化。日前快速决策报价模型③，交易团队设计出日前披露信息快速整合分析模型，用表单化形式将关键信息快速整理出来，提高交易人员工作效率。经营利润滚动预测模型④，电力现货市场交易结算主要分为三部分：R总电费=R中长期合约+R日前+R实时，设计日前出清暂估表，中长期仓位、日前、实时、电费、边际贡献、利润总额归纳在同一张表中，让现货市场的工作简洁高效，清算与出清同步进行，可以更好地判断现货市场的动态走向。燃煤成本滚动预测模型⑤，根据财务月度成本期初加权法，设计月度燃煤成本滚动预测模型，集合燃料采购、财务、运行、营销四方，最终根据入炉煤价和煤耗得到月度边际成本。

3.3 四大报表提升效率。设计日出清日报①、日清算日报②、交易策略周报③、综合统计月报④，集合市场基本面、出清电量和电价、成本、利润等信息，实现日算月积年累，用图表化的方式直接展示出来，提高数据集合度，提高复盘分析的效率，全厂经营核心数据通过一张报表清楚展现，方便数据查阅，为电力市场交易决策提供了数据支撑。

3.4 前中后风险管控制度。事前：参照生产部门“两票”制度，建立现货交易风险提醒卡，按重要程度依次列出现货交易申报中涉及的常规操作、启停机操作等方面的主要风险点和详细的风险防控措施。事中：一是设计“唱”、“诵”制，充分借鉴“两票三制”中执行操作票时的“唱票、诵票”制度，即监护人根据交易策略逐项朗诵报价指令，交易员朗声复诵指令并得到监护人认可后，再在电脑上执行报价操作。二是冗余监护，建立了独立的交易室，并通过镜像矩阵将每台报价电脑的画面在大屏幕上进行镜像显示。在条件允许的情况下，可实现1人操作，多人冗余监护的功能。事后：为了更好的调动工作积极性，保证人员合理的轮换，设计交易员轮班和激励制度，按照交易决策、申报、出清等分工，合理搭配人员。同时在部门月度小指标分配中，根据每月轮班情况，进行权重分配，更公平的兼顾到交易员值班加班等工作，确保现货交易人员力量始终热情充足。

四、实施成效

2022年广东电力现货市场正式开启全年结算试运行，常态化现货交易背景下，交易团队充分吸收前期模拟运行、试运行经验，通过对市场信息的分析判断，不断优化报价策略，通过超发多卖和欠发套利等方式，获得现货增量15亿千瓦时，占比上网电量13%，结算电价达到684厘/千瓦时，居各项电价第一，贡献利润总额1.62亿元，是企业实现2022经营减亏的主要原因。

通过周策略会制度，不断转变生产部门的经营认识，不断提高生产市场的紧密联系，协同配合更加默契。经过各部门群策群力讨论形成的方向性策略满足机组需求，适应电厂的实际生产经营情况，更加契合公司利益最大化的需求。通过五大模型的创新使用，使每日的紧张的报价决策过程不再慌乱无序，各个方面的决策依据可以精准定位快速整理，各项信息迅速在交易员面前铺陈展开，通过横向纵向对比，每日策略的关联和差异可以清楚呈现，极大提高了决策效率，使得交易过程从容有序高效。通过四大报表，高度整合了现货市场海量数据，清晰明了直观展示，既有助于交易员快速回顾复盘，及时调整报价策略，也为公司决策掌握经营形势提供直接参考。同时标准化、格式化存储形成现货市场数据库，方便后续分析总结取用，提高工作效率。通过创新风险管控制度，规范了交易员的报价行为，使执行过程流程化标准化，从而最大限度降低了人的风险。现货试运行以来，高频次交易强度下，策略执行全部平稳到位。

五、总结

在南方（以广东起步）电力现货从试运行逐渐走向常态化正式运行以及区域现货市场接踵而至背景下，通过电力现货市场下发电企业科学决策与风险管控创新与实践的应用，促使发电企业以市场为导向，转变生产经营方式，提高科学决策水平，提升交易风险管控能力。本论文的研究成果，既为企业带来良好的经济效益，也带来切实的管理效益，助力企业高质量发展，高度适应电力市场改革方向，具有良好的推广应用前景。

参考文献：

[1]广东电力交易中心.广东电力市场2022年年度报告[Z].广东,2022.

[2]中国电力企业联合会.中国电力工业现状与展望（2021）[Z].北京,2021.