依托大数据平台建设的风险偏好与限额管理系统

依托大数据平台建设的风险偏好与限额管理系统

韩雨

江苏省农村信用社联合社，江苏南京 210000

1引言

根据国家金融监督管理局发布的《银行业金融机构全面风险管理指引》，要求各商业银行做好风险偏好、风险限额管理，具备完善的信息管理系统，对超出风险限额的情况进行实时监测、预警和控制。为落实监管要求，增强主动管控风险的能力，江苏省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）拟建设风险偏好与限额管理系统，搭建一套完备的风险偏好与风险限额指标体系，为省联社监测指导农商行整体风险、农商行主动管理单体风险提供科技支撑，全面提升全行风险管理水平。

2 平台设计

2.1 逻辑架构

风险偏好与限额管理系统主要由产品应用层和风险数据集市两大部分组成。产品应用层主要实现领导驾驶舱、指标管理、阈值管理、报表管理、风险报告、压力测试、任务管理等系统功能。通过流程引擎实现流程个性化配置；通过报表工具展示相关报表和图表；通过设计合理的事实表和维表满足多种指标、多种维度的组合和穿透分析；通过配置化计算引擎进一步解耦数据和运算逻辑，实现指标报表的灵活分析；通过Sqoop等数据交换工具实现业务库与数据集市的数据交互；通过SpringbootMybatis框架或微服务技术框架实现应用前后端交互；通过Vue、Extjs等前台框架实现前台功能的快速定制化开发；通过发布ESB接口实现外围系统的调用。风险数据集市主要用于统一风险类指标口径，实现系统内主题、指标、分析、应用等方面数据的加工整合和归档存储，满足元数据管理、数据标准管理、血缘分析、指标管理等要求。

2.2 数据架构

风险偏好与限额管理系统数据架构采用“数据源→集市区→应用区”的三层体系结构。数据源有三种：一是通过ODS提供T+1的行内业务数据；二是通过补录采集等方式获取T+X的数据；三是通过实时数据采集获取T+0的数据。集市区通过主题层、指标层、汇总分析层的三层架构设计，减少数据与加工程序的耦合性。应用层将源系统业务数据信息转换成管理分析数据信息，并以合适的方式展现。

2.3业务功能

风险偏好与限额管理系统以大数据平台为依托，以风险数据集市建设为切入点，自动抓取全行相关数据，计算分析风险偏好和风险限额相关指标，对突破阈值或触发限额的指标进行预警提示，通过指标监测、压力测试、风险报告、风险处置等环节，实现具体类别风险的闭环管理，满足省联社和农商行两级法人风险管理需要。系统主要有以下几类业务功能：

领导驾驶舱：按照不同层级用户展示不同的风险视图、报表等，如省联社可以看到全省农商行各项指标的汇总情况、单家情况等，各农商行可以看到本行各项指标的汇总情况、分支机构情况、穿透至客户或账户情况等；通过柱形图 、饼状图、曲线图、地图、表格等醒目易懂的视图形式展示不同的指标界面，如以地图展示全省每个地市不良率、瑕疵率、突破阈值等情况，并可以点击地图查看该区域每家农商行的具体情况；以醒目方式显示异常指标信息，如将变动异常、突破阈值的指标用红、橙、黄等颜色进行显示。

指标管理：指标包括监管指标、经营指标、风险指标、考核指标等，涵盖资本、收益、信用风险、市场风险、流动性风险等量化指标及其他定性指标，覆盖存款、贷款、票据、金融市场、贷记卡等主要业务种类，可以按照风险类别、使用频次、监管等级、行政区域、业务条线等维度自定义建立指标库。对存款、贷款、头寸、资金业务等指标实行T+0实时或准实时监测；对市场定位、行业限额、集中度、瑕疵贷款等指标实行T+1监测；对资本、收益、贷款质量、流动性、市场风险等指标实行月度或季度监测；支持单个指标和多个指标组合的纵向对比与分析，并且指标之间可以交叉检验，反馈验证结果。

阈值管理：阈值包括目标值、预警值、容忍值、监管值等，对触发阈值的指标按照红、橙、黄等颜色进行标记显示；对突破阈值的指标通过系统任务提醒和发送短信至相关人员；对风险偏好与风险限额各项指标阈值支持批量设定和逐个调整。

风险数据集市：风险数据集市包括主题层、指标层、数据质量管理等几类功能。主题层包含信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等主要风险数据主题，主题层数据存储结构可以存储各类数据的历史变迁，能够便捷地提取各个时点数据情况。指标层具备一定的指标管理理念，管理内容包含指标编号、指标定义、指标度量、业务口径、产生方式、血缘管理以及相关的管理属性和维度属性等；支持多维度的组合分析，比如产品+担保方式+机构的组合查询出某一指标数值；支持单一维度下钻分析，比如贷款产品向下钻取到贷款细类产品（网贷类产品）的指标情况分析。数据质量管理包括指标一致性分析、数据血缘分析等，指标一致性分析是指用图形化的方式来分析比较两个指标，清楚地了解到将要比较的两个指标在经营分析数据流图中各阶段所涉及的数据对象和转换关系是否一致，更好地了解指标的来龙去脉，清楚地理解使用业务场景不同而名称相同的指标之间的差异，从而提高使用人员对指标值的信任度。数据血缘分析是指从某一实体出发，往回追溯其处理过程，直到数据系统的数据源接口。

报表管理：支持所有数据、指标、图形和报表的查询和下载；可以个性化设置风险偏好、风险限额指标执行情况报表字段并支持下载；可以从机构、指标、阈值、区域等多个维度自定义报表字段并下载。

风险报告：支持自动生成、下载和归档风险管理报告（WORD、EXCEL、PDF等）；提供图文并茂的风险报告模板并可以按需调整，报告模板包括全面风险报告、信用风险报告、市场风险报告、流动性风险报告等，支持模板查看、下载。

压力测试：可以灵活设置压力情景、风险因子等模型参数，测算轻、中、重度压力下的变化情况，自动生成测试结果和压力测试报告并可下载。

创新业务风险评估：选择创新业务名称、所属业务类别、创新目标、创新背景、政策依据、参与部门、目标客户、准入条件、操作流程、涉及部门、岗位设置、潜在风险、风控措施、涉及科技系统等字段创建创新业务风险评估任务，经审批完成后，自动生成创新业务风险评估报告并可下载。

3 平台优势

一是通过构建全面完整的风险偏好与限额指标管理体系，提高了风险偏好与限额指标设置的科学性。由于各农商行风险管理水平参差不齐，在风险偏好与限额指标设置方面，大多数农商行没有根据本身的战略目标、经营特点、业务结构等因地制宜选择偏好与限额指标，也没有综合考虑监管要求、同业水平、历史数据等因素科学设定目标值、预警值与容忍值。通过建立风险偏好与限额管理系统，统一了全行风险类指标口径，规范了各农商行相关指标的选择及阈值设置，提高了风险偏好与限额指标设置的科学性。

二是通过系统自动抓取全行相关数据，提高了风险偏好与限额指标管理的时效性。目前各农商行对风险偏好与限额指标的监测、预警主要依靠对各类统计报表数据的整理与分析，普遍是按月度监测、按季度报告，时效性不强。通过建立风险偏好与限额管理系统，每天进行数据跑批，可以实现对存款、贷款、头寸、资金业务等指标的T+0实时或准实时监测，对市场定位、行业限额、集中度、瑕疵贷款等相关指标的T+1监测，对资本、收益、贷款质量、流动性、市场风险等相关指标的月度或季度监测，提高了风险偏好与限额指标管理的时效性。

三是通过系统实时监测预警，提高了风险偏好与限额指标执行的有效性。根据近两年省联社对各农商行全面风险管理情况的调研结果分析，不少农商行风险偏好与限额指标的设定与执行未落实到位，主要原因是业务人员不能及时判断指标是否超限、系统未能实时对突破容忍值的业务进行控制。通过建立风险偏好与限额管理系统，对触发阈值的指标通过红、橙、黄等颜色进行标记，对突破阈值的指标通过系统提醒和发送短信的方式告知相关人员，提高了风险偏好与限额指标执行的有效性。

4 结语

风险偏好与限额管理系统搭建了一套完备的风险偏好与风险限额指标体系，实现了对关键指标的监测、预警、分析、报告等，为省联社监测指导农商行整体风险、农商行主动管理单体风险提供了科技支撑，提高了省联社和全省农商行风险管理的精细化、规范化、流程化、数据化水平。

参考文献

[1] 杨望，王菲，中小银行金融科技创新路径研究,金融博览，2018

[2] 马鹏玮，魏凯，姜春宇, 互联网环境下分布式事务处理系统现状与趋势,大数据，2018

[3] 刘秋万，互联网时代银行技术架构转型策略与思考，中国金融电脑,2017

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