小微企业信贷业务风险研究现状

小微企业信贷业务风险研究现状

周乐峰

桐庐交发集团

国外对于小微企业信贷业务风险研究明显早于我国，特别是欧美地区，对于信贷风险的研究也逐渐成熟，但是大多数研究还是围绕着本土银行，适合于当地当国的经济形态，所以研究模式和方向与国内略有不同。国外学者普遍重视将风险防范与市场、经济等因素进行密切的结合，重视先进的技术和方法在风险评估中的应用，继而衍生出了众多风险评价手段。

关键词：企业信贷业务，研究模式，风险评价

十一届三中全会后，我国金融行业的发展迎来了一个新的高潮。自《商业银行法》以及《中国人民银行法》颁布并在金融行业实际运用之后，进而大规模推进开展了信贷风险依法控制工作。《贷款通则》彻底落实并指导实践工作后，信贷担保与审贷工作相分离，并制定了相应的制度加以限制。自此之后，我国的商业银行风险规避制度开始朝向全流程、全立体方向转变。21世纪后，商业银行风险管控信息化建设提速，风险管理学界的讨论也开始进行，我国学者针对商业银行风险防范做了大量的分析研究，并将我国商业银行风险管理中存在的现实问题做了全面而细致的分析，国内学者在研究小微企业信贷风险管理时，主要关注小微企业信贷风险产生的原因和小微企业的生产技术创新和信贷融资等两个方面。

关于小微企业信贷风险产生的原因，刘尧飞（2014）研究提出商业银行主要是在面临信息不对称、小微企业市场环境恶化、企业内部问题、银行管理问题等几个方面引起的信贷风险。小微企业信贷风险的原因多元，一般由经营行为与经营模式差异、企业生命周期以及行业性差异而引起，而且二人认为信贷风险与企业所处的行业存在显著相关性，处于产业链顶端的行业相的融资能力强于产业链低端的行业，资本优势明显，信贷风险也就越低。反之，位于产业链低端的劳动密集型产小微企业，融资能力较弱，信贷风险较高。郭怡（2011）认为，位于产业链底层的中小企业缺少核心竞争力，本身融资能力较弱、信贷风险较高，银行的监管成本与信贷利润不成比例。梁迎跃（2010）以企业内部控制为视角分析了小微企业信贷风险，指出小微企业内部审计体系不完整、审计工作主体素质较低、财务制度不完善，企业内控机制的功能难以发挥，是银行与企业信息不对称的根源。林瑶和李国芳（2019）研究认为信贷业务作为商业银行的核心业务需要引起高度重视。

对于小微企业的生产技术创新和信贷融资，黄南萍（2009）指出我国商业银行在小微企业信贷风险管理体系中缺少相应的技术，呼吁银行应当不断开展小微企业信贷业务的技术创新，提高核心信贷产品竞争力。郑燕平（2016）对创新信贷产品方面做了研究，提出要扩大抵押物范围，加大信贷覆盖面，加强与财政局、保险公司、证交所、融资租赁公司等外部机构的合作。袁道强和王燕（2018）对与大数据和互联网+融合创新出的大数据信贷产品进行了全面的研究，进行了小微企业大数据产品的发展历程和特点、种类、优势、风险等全方位的研究，发现小微企业信贷产品对降低信息不对称、提高小微企业信贷效率作用明显，并对大数据小微企业信贷产品的发展提出了几点关键性建议。石兴贤（2017）通过传统商业银行与经济新常态下的商业银行的小微信贷业务的对比，得出创新小微企业信贷业务可以提高商业银行竞争力，分析了商业银行小微企业贷款在贷前、贷中和贷后存在的问题，建议商业银行应当在贷前建立风险预警机制，加强贷中的监管控制和贷后的跟踪。

还有部分学者分析企业在信贷方面的问题主要是从中小微企业的征信体系的完善程度、补偿以及担保制度完善情况、中小微企业的风险抵抗能力以及中小微企业自身的不足等方面来分析的。沈蕾（2008）在借鉴国外案例的基础上，结合我国实际，构建了一套定性分析和定量分析双重作用的信贷风险预警机制。郭文伟和陈泽鹏（2012）推崇用定量研究的方式对小微企业信贷风险进行管理，认为银行可以收集小微企业的各项经营数据，以科学评价小微企业信贷业务的风险程度。魏巍贤（2012）通过比较和研究对多种信贷评级方法之后，指出能够综合考虑企业的非财务指标和财务指标，能够更为全面并且有效的评估企业信贷风险的方法是模糊层次分析法。费玉娥等（2014）研究，将交易成本对信贷风险的影响考虑在内，提出了小微信贷模式化，并对其能够顺利进行的条件进行分析，这是一种创新的研究方法和思路。吴冲和吕静杰（2014）在信贷风险评价指标体系中，运用了模糊层次分析法，并将自己所运用的方法与其他做比较，证明了其分析方法的有效性和准确性。吴金星和王宗军（2015）在选题上，选择了对小微企业内部使用的评价方法，通过研究和分析，在采用模糊层次分析法的基础上构建了一套信贷风险评级体系，在体系完善后，选择了两百家上市公司，对模型进行套用，验证了模糊层次方法的有效性。彭鹏（2016）提出利用大数据、云计算、互联网平台、移动互联网等技术，建立基于客户行为跟踪的信用风险管理新体系，以弥补传统小微业务信贷风险测评的局限和弊端。沈建国等（2017）强调了在互联网金融环境下，完善社会信用体系对商业银行小微企业信贷风险的重要性。

主要参考文献

[1]Harry Markowitz. Reply to professor loistl [J]. European Journal of Operational Research, 2015, 7(2): 299-314.

[2]Marion H, Michael S, Larelle Chapple. Institutional investors, risk/performance and corporate governance [J]. International Journal of Accounting, 2015, 50(1): 321-332.

[3]]Luc Laeven, Lev Ratnovski, Hui Tong. Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence [J]. Journal of Banking and Finance, 2016, 6(9): 238-253.

[4]Dendramis Y, Tzavalis E, Adraktas G. Credit risk modelling under recessionary and financiallydistressed conditions [J]. Journal of Banking and Finance, 2018, 2(12): 191-213.

[5]Christopher Crowe, Giovanni Dell, Deniz Igan, et al. How to deal with realestate booms: Lessons from country experiences [J]. Journal of Financial Stability, 2013, 9(3): 187-194.

姓名：周乐峰（1979.12）

性别：男民族：汉籍贯：浙江

职务职称： 无

学历： 本科

单位：湘财证券

研究方向：经济管理

单位所在省市及邮编：310013

姓名： 华俊（1978.10）

性别：男民族：汉籍贯：浙江

职务职称： 无

学历： 本科

单位：桐庐交发集团

研究方向：经济管理

单位所在省市及邮编：310013