简介:设计了一个整合流动性风险、信用风险和市场风险的宏观压力测试框架,分析金融资产价格冲击对银行体系的影响。应用蒙特卡罗方法模拟出各种金融资产价格冲击生成的市场风险路径,采用莫顿模型来分析银行的违约风险和市场风险的联系,同时也估计了违约风险和存款外流的关系,通过分析银行在银行间市场和资本市场的联系整合了传染性风险。在以上的理论分析框架下,用工行、建行、中国银行、农行和交行2008年的数据对我国银行体系进行了实证分析,其测试结果显示:银行体系的系统流动性风险很低,没有银行违约的概率是99.15%,说明整个银行体系是稳定的。实证分析的结果与2008年的实际情况相符,说明文章构建的压力测试理论框架是有效的。
简介: 我辞去报馆一职.不想再替华人打工,也不想再干清洁工什么的,于是,我报读了一门officeSkill(办公室技术)--至少也得对得起衣橱里那几套西装.……
简介:今年以来,我省金融审计工作以促进整顿金融秩序,防范和化解金融风险为目标,重点揭露了金融领域财务管理中的弄虚作假行为和严重违法违纪案件,促进了金融机构加强管理,依法经营。省厅在对工建两行审计中,统一组织全省各级审计机关500多人次,对其1998年度资产负债损益情况进行了全面审计,为核实资产质量,省厅和各市地审计机关还抽调了熟悉企业、基建审计的同志参加到审计组,充分发挥审计机关的整体优势,保证了审计任务的如期完成和审计质量的提高。为查清被审计金融机构资产质量的真实情况,今年的各个审计项目都加大了延伸审计的数量和比例。对全省工行128个县区支行,建行1个省分行、17个市地分行、142个县市区支行的资