简介:摘要:波动率对期权定价、投资组合配置以及风险管理等方面有着重要影响,所以对波动率建模和预测十分重要。众多研究表明,引入高频信息可以提高波动率估计的精确性,同时也有研究表明,期权隐含波动率包含前瞻性信息,可以提高波动率预测准确性。特别地,研究表明,隐含波动率跳跃所隐含的信息相比于隐含波动率本身所隐含的信息更能帮助波动率预测。鉴于此,本项目同时考虑高频信息和隐含波动率跳跃信息,对股市波动率进行建模和预测。具体地,首先,采用GARCH-jump模型对隐含波动率进行建模,提取隐含波动率跳跃信息。然后,构造带隐含波动率跳跃的REGARCH(REGARCH-JI)模型,对股市波动率进行建模和预测。最后,采用中国股市的实际市场数据进行实证研究,探讨高频信息与隐含波动率跳跃信息对于波动率预测的作用。因此,本项目研究对于精确预测波动率具有重要理论意义,对投资者、研究人员及政府管理人员具有重要现实意义和理论依据。
简介:摘 要:本文详细介绍外台站至空管中心甚高频信号传输的三种方式,从技术原理、传输中继等方面分析现有两种传输方式的差异;结合实际案例,查找备用传输方式信号质量差的原因,并提出改善甚高频信号质量的方案。 关键词:甚高频传输;带宽;编码格式 .
简介:为了满足实时、快速地获取并处理视频信息,提出以Altera公司Cyclone系列的EP1C12Q240C8为核心芯片构造硬件开发平台,使用VerilogHDL语言对CMOS图像传感器OV7620的驱动时序进行硬件描述。系统采用SCCB编程模式,建立FPGA芯片与CMOS图像传感器之间的通信,实现信号的控制与获取。为了实现在不同环境和需求下的操作要求,设定了CMOS图像传感器内部的相应寄存器和控制器。实验结果表明,该系统通过灵活控制CMOS图像传感器OV7620,为实现视频监控、工业现场监控等应用提供了稳定可靠的原始信息来源。
简介:地震低频信息能够提高分辨率与成像精度,改善反演质量,甚至直接进行油气检测,需要对其进行有效保护与拓展。对于子波而言,缺失低频信息会导致主瓣幅度降低、第一旁瓣幅度增加,并出现次级旁瓣呈周期震荡衰减的现象;从合成地震记录和典型地质模型来看,低频缺失会产生假同相轴,造成分辨率提高的假象,且模型不同位置的特征存在一定差异;对缺失低频的模型数据进行波阻抗反演,会造成构造失真、岩性改变的假象,特别是高陡构造和薄互层。针对缺失低频的地震资料,本文还研究了基于压缩感知与稀疏约束的拓频方法,开发了相应的模块,并对实际CIP道集进行处理,取得了较好的应用效果。
简介:北京大学计算语言学研究所自2003年1月起承担了国家重点基础研究973项目《汉语高频词语法信息词典》的研制任务,至2003年9月已完成。本文详细介绍《汉语高频词语法信息词典》的研制过程以及存在的问题。