简介：摘要：本文考虑中国碳市场、新能源市场和股票市场波动性的不对称性，研究了波动性的动态不对称（好与坏）溢出效应。我们从GJR-GARCH模型中推断出好的和坏的波动率，它们分别对应于积极和消极的冲击。此外，我们将传统的（对称）边际净溢出测度扩展到非对称（好与坏）边际净溢出测度，分析了基于中美贸易战、新冠肺炎疫情、俄乌冲突等重大事件外部冲击的波动性溢出效应在市场间的时变非对称传导。实证结果表明，中国碳市场、新能源市场之间存在显著的时变非对称波动溢出效应。
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