简介:资产负债管理能力是现代商业银行的基本能力,其核心在于风险控制和价值创造。商业银行资产负债组合优化是现代商业银行信贷管理框架中的核心内容,它对于保持银行资产流动性、安全性和赢利性的"三性"的最佳组合、优化配置资源、提高银行的生存能力和竞争能力,具有重要的现实意义。本文通过以贷款组合的VaR约束控制贷款组合的二阶矩,即控制了资产组合的风险;以贷款组合收益率的偏度约束控制贷款组合的三阶矩,即控制了贷款组合收益率发生总体损失的可能性;以组合收益率的峰度约束控制贷款组合的四阶矩,即减少了组合收益率发生极端损失的可能性,建立了资产分配的收益率均值-方差-偏度-峰度模型。
简介:面对当前环境问题日益突出的情况,是否顺应绿色发展趋势、开展绿色营销组合是企业面临的决策问题.本文在回顾绿色营销组合研究成果和相关理论的基础上,以中国新能源汽车行业为例,运用探索性多案例分析的研究方法,探索并构建了企业的组织资源影响绿色营销组合的机理模型.研究表明:①组织资源对企业开展绿色营销组合具有直接驱动作用;②政府监管、高层管理者个人风险偏好分别对组织资源与企业开展绿色营销组合的关系产生了促进作用.最后,本文为促进我国新能源汽车行业的蓬勃发展,对政府和企业提出了管理建议.