简介:针对中国股票型开放式基金收益波动中是否存在杠杆效应的问题,在对该类基金整体及所选取的三支具有代表性的单个基金分析的基础上,运用一个带杠杆效应的SV模型对其收益的波动性建模,并利用MCMC方法对模型进行参数估计。结果显示:不同于一般对股票市场的研究结论,无论股票型开放式基金整体还是单个基金,其收益率序列的波动中均不存在显著的杠杆效应。
简介: 1 基本情况分析 1.1 立项数量年度统计分析 1994-2002年国家社会科学基金立项的图书馆、情报与文献学类项目(见表1)共149项, 本文拟对近年来(1994-2002年)国家社会科学基金立项的图书馆、情报与文献学类项目进行综合分析, 中山大学信息管理系 广州 510275【内容提要】本文根据近年来(1994-2002年)国家社会科学基金图书馆、情报与文献学类立项资助项目的数据