宏微观因素对商业银行信贷风险影响的实证分析

宏微观因素对商业银行信贷风险影响的实证分析

刘思语

沈阳工学院 113122

摘要：进行宏微观因素对商业银行信贷风险影响的实证分析，可按照模型搭建、数据准备等流程展开，分析银行规模、居民购买力等产生的具体影响，得出可靠结论。

关键词：宏微观因素；商业银行；信贷风险；实证分析

引言：进入新时期以后，商业银行开始面临更多的信贷风险，基于此，有必要从宏观、微观两个层面加以分析，得出各项因素的影响严重程度，提出可靠解决对策。

1实证模型搭建

探索宏微观因素对商业银行信贷风险影响，需确定影响信贷风险的宏观、微观因素，其中宏观因素主要包括财政政策、货币政策、居民购买力、通货膨胀、经济发展情况等，微观因素则包括银行收入结构、应收成本、贷款规模、银行规模等，可按照以下模型展开计算：N=α1+α2（SIZEi，t）+α3（LOANi，t）+α4（COSTi，t）+α5（NIMi，t）+α6（GDPi，t）+α7（CPIi，t）+α8（LGMi，t）+α9（SRi，t）+α10（FINANCEi，t），其中N指信贷风险，SIZE指银行规模，LOAN指贷款规模，COST指营业成本，NIM指收入结构，GDP指经济发展状况，CPI指通货膨胀，LGM指货币政策，SR指居民购买力，FINANCE指财政政策。

2实证分析

2.1数据准备

从光大银行、兴业银行、招商银行等15家银行提取其2012—2022年年报，准备研究数据，选择变量，主要涉及以下内容：①信贷风险。N=不良贷款/总贷款，其中NPL越大，代表信贷风险越高，反之则越低。②银行规模。SIZE值越大，银行规模越大，就会具备越完善的预警机制、风险处理系统，所面临的信贷风险越低。③贷款规模。LOAN越大，贷款规模越大，银行涉及的业务就会越多，面临的信贷风险越高。④营业成本。COST越大，营业成本越高，代表其各类资源没有得到充分应用，经营管理水平较低，面临的信贷风险越高。⑤收入结构，即利息收入/银行总资产，NIM越大，代表银行收入结构越单一，其面临风险的抵抗能力越弱，信贷风险越高。⑥通货膨胀。主要参考的是居民消费价格指数，其中CPI越小，代表膨胀越低，适度膨胀可刺激消费，但过度膨胀会降低企业贷款实际价值，降低还款成本，让企业更有意愿还款，面临的信贷风险越低，因此通货膨胀与信贷风险表示出负相关关系。⑦货币政策。用LGM越大来代表政策实施的政策越宽松，而在宽松政策下，流通货币增加，可用贷款资金增多，就会促使更多企业贷款发展自身，并具备较好还款能力，面临的信贷风险越低。⑧居民购买力。SR越大，购买力越强，企业产品销售越容易，资金周转速度越快，还款能力越强，则银行信贷风险越低。⑩财政政策。FINANCE越大，代表实施的财政政策越宽松，实施的是扩张性政策，则政府财政支出相对就会越多，对于企业的扶持力度越大，企业利润增加的同时，还款能力变强，银行信贷风险越低[1]。

2.2统计数据结果

在统计各参数的影响结果时，显示：①信贷风险不良贷款均值约为1.62，代表不良贷款占比总贷款1.62%，其中最大值、最小值、标准差分别为0.33、9.57、1.54，波动性较大，主要是因国家相关部门对商业银行不良贷款的剥离，让其不良贷款率在某个节点大幅度降低。②在微观因素方面，银行规模变量均值约为8.19，标准差0.60；贷款规模变量7.89、标准差0.62；营业成本变量均值6.35、标准差0.62；收入结构变量均值0.02、标准差0.002；经济发展状况变量均值5.57、标准差0.18；货币政策变量均值5.80、标准差0.21；通货膨胀变量均值102.92、标准差1.91；居民购买力变量均值5.15、标准差0.20；财政政策变量均值4.90、标准差0.22[2]。

2.3实证进程

为避免出现伪回归，为后续协整检验提供便利，灵活应用相关方法检验单位根，显示各变量皆为零阶单整；同时，安排在单整阶数一致时展开协整检验，评价各变量经济数量关系，将信贷风险N分别与银行规模、贷款规模等影响因素展开协整检验，确定其协整关系，在检验后确定效应模型。

2.4结果分析与讨论

从两个方面展开论述：①微观因素。银行规模变量系数3.41，但在分析其趋势时，发现在1%时会有下降趋势，代表商业银行信贷风险反而会随其规模扩大而有所增加，与预估相反，可能是因银行虽然剔除了不良贷款，但因股权、管理等问题，仍会面临较大风险；贷款规模，变量系数-3.20，呈负相关，可能在贷款规模扩大后，银行贷款意识提升、贷款管理能力逐步提升有关；营业成本变量系数1.92，与预估相同，即营业成本越高，信贷风险越高；收入结构，变量系数44.48，代表收入越高，风险越低，同时需注意增加非纯利息收入[3]。②宏观因素。经济发展状况变量系数-25.09，呈负相关，经济发展越好，银行信贷风险越低；货币政策变量系数8.61，呈正相关，可能是因过多资金流入产能过剩企业、房地产行业有关；通货膨胀0.04，可能是因我国长期处于通货膨胀状态，对其有较好地处理机制，不会影响信贷风险；居民购买力21.63，可能与当前居民透支性消费无力偿还贷款有关；财政政策-13.94，与政策对商业银行的贷款政策调整有关。

结语：综上，从宏微观层面分析了对商业银行信贷可能产生的影响，应给予其足够的重视，从银行实际情况出发，对系列信贷政策加以调整，确保商业银行稳定发展。

参考文献：

[1]邢世超.宏观经济政策对我国商业银行信贷风险影响的实证分析[J].改革与开放,2022(16):15-21.

[2]孙卓成.宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响分析[J].全国流通经济,2019,0(29):156-157.

[3]余俊萱.商业银行信贷风险影响因素分析[J].经济技术协作信息,2018,0(15):41-41.

个人简介：刘思语，沈阳工学院，金融学专业，辽宁沈阳